open:핸즈온-머신러닝-딥러닝-알고리즘-트레이딩 [EL]

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
# 핸즈온 머신러닝·딥러닝 알고리즘 트레이딩

[[Python]], [[Pandas]], [[NumPy]], [[Scikit-learn]], [[Keras]]를 활용한 효과적인 거래 전략

https://github.com/PacktPublishing/Hands-On-Machine-Learning-for-Algorithmic-Trading
http://www.acornpub.co.kr/book/ml-algorithmic-trading

### 데이터 소스

- 나스닥[[NASDAQ]] 초고속 시세 전송 규약인 [[ITCH]] 주문장[[order book]] 데이터
- 미국 증권거래위원회[[SEC]] 전자 공시 시스템 에드가[[EDGAR]]
- 시킹 알파[[Seeking Alpha]]의 어닝 콜 음석 녹취록
- 3,000개 이상의 미국 주식에 대한 퀀들[[Quandl]] 일별 가격과 다른 데이터 포인트
- 연방준비제도[[Fed]], Federal Reserve와 그 외에서 수집한 다양한 매크로 펀더멘털 데이터
- 대규모 옐프[[Yelp]] 비즈니스 비평과 트위터 데이터셋
- 오일 탱크에 대한 이미지 데이터


시장 데이터 다운로드를 위한 [[pandas-datareader]]

### 거래를 위한 머신러닝의 사용 사례

  - 패턴을 확인하고 특성[[feature]]를 추출하는 [[데이터 마이닝]]
  - 위험 요소, 알파를 생성하고 거래 아이디어를 창출하기 위한 지도학습
  - 개별 신호를 전략으로 집계
  - 알고리즘으로 학습된 리스크 프로파일에 따른 자산 배분
  - 합성 데이터의 사용이 포함된 전략의 테스트와 평가
  - [[강화학습]]을 사용한 전략의 상호작용하는 자동화된 정교화


### 데이터 제공업체와 사용 사례

https://AlternativeData.org


## 전략 평가

- [Kelly Rule](https://github.com/PacktPublishing/Hands-On-Machine-Learning-for-Algorithmic-Trading/blob/master/Chapter05/05_kelly/kelly_rule.ipynb)
- [[yellowsticks]] 라이브러리는 [[sklearn]] API를 확장해 모델 선택 프로세스를 용이하게 하는 진단적 시각화 도구를 생성한다. (https://github.com/PacktPublishing/Hands-On-Machine-Learning-for-Algorithmic-Trading/blob/master/Chapter06/01_machine_learning_workflow.ipynb)

## Ref

- https://gall.dcinside.com/board/view/?id=neostock&no=88699
- https://www.youtube.com/watch?v=UsBINnIzp5w